Handelsvolatilitätsindikatoren

Die Volatilität technische Indikator ist hilfreich bei der Anzeige potenzieller Marktumkehrungen Diese Volatilität Indikator auf der Grundlage der wahren Preisspanne basiert auf der Prämisse. Strong Trends nach oben sind durch Rückgänge der Volatilität. Strong Trends nach unten zeigen eine allgemeine Erhöhung der Volatilität. Reversals in Trend In der Regel auftreten, wenn die Volatilität steigt. Die Grafik unten von der 5.000 Unzen Silber Futures-Vertrag zeigt den ersten Punkt, dass starke Trends könnte eine geringe Volatilität haben. Als der Preis in Silber Futures steigt, die Volatilität stetig sank Die Veränderung der Trend war gekennzeichnet durch Erhöhte Volatilität. Bottom Reversals. Wenn Preise unten, sind sie in der Regel von erhöhter Volatilität begleitet Eine Erhöhung der Volatilität Indikator nach einem kürzlichen Rückgang, könnte signalisieren, dass der Preis sinkt Ein Trader könnte beenden oder reduzieren die Größe der Short-Positionen während dieser Zeit von Erhöhte Volatilität an der Unterseite Andere Indikatoren würden verwendet, um festzustellen, wann ein Händler eine lange Position eintragen könnte. Das Diagramm unten des SP 500 Emini Futures-Kontrakts zeigt ein Beispiel dafür, wie Böden durch eine Erhöhung der Volatilität markiert werden können Verhältnis von Volatilität und Preis, könnte der Volatilitätsindikator bei der Bestimmung von starken Trends und potenziellen Preisböden nützlich sein. Ein weiteres ähnliches Werkzeug sind die VIX - und VXN-Indizes, die die implizite Volatilität der CBOE-Indexoptionen messen. Siehe VIX VXN Volatility Indices Und Unterhaltungszwecke nur und stellt keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Option, Zukunft, Ware oder Forex Produkt Vergangene Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Leistung Trading ist inhärent riskant ist nicht haftbar für besondere Oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zu verwenden, die Materialien und Informationen, die von dieser Website zur Verfügung gestellt werden Vollständiger Haftungsausschluss. About unsere täglichen Indikatoren. Wir verfolgen mehrere verschiedene Indikatoren für den Handel Volatilität ETPs Exchange-Traded Products Jeder Indikator ist ein Signal Basierte Strategie, die es uns ermöglicht, mit direktionalen Trends zu identifizieren und zu handeln. Mit Hilfe von signalbasierten Indikatoren können wir in unserem Handel objektiv bleiben und Fehler minimieren, die sich aus emotionsorientierten Entscheidungen ergeben. Nach unseren Strategien geht es einfach um Handel mit Wertpapieren Gleiche Richtung des Indikators Dies bedeutet, dass ein Wertpapier gekauft wird, wenn der Indikator positiv wird und eine Sicherheit verkauft und die Umkehrung kauft, wenn der Indikator negativ wird. Jeder Indikator nimmt täglich die Marktdaten nach dem Schließen an. Die Indikatorwerte werden dann auf einem Satz veröffentlicht Von Messgeräten auf unserer täglichen Prognose-Seite und per E-Mail an Abonnenten Wenn ein Indikator die Richtung ändert und ein Kauf - oder Verkaufssignal auslöst, werden auch automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen an alle Abonnenten gesendet, die diese Warnung erhalten möchten. Dual Strategies For Trading VXX XIV Wir bieten derzeit zwei an Strategien, die für den Handel mit kurzfristigen VIX-Futures-ETPs wie VXX, XIV und SVXY gelten. Jede dieser Strategien nimmt einen anderen Ansatz zur Maximierung von Gewinnen ein Da keine einzelne Strategie perfekt ist und der Markt inhärent unvorhersehbar ist, verwenden wir die beiden Strategien gleichzeitig Um Schwachstellen innerhalb der einzelnen Strategien zu reduzieren, um die Abzinsungen zu reduzieren und die Renditen über Monate und Jahre zu verkleinern.1 VXX Bias-Strategie - Unsere Bias-Strategie wird mit VIX-Futures-Daten zusammen mit einer Komponente konstruiert, die zugrunde liegende Impulsänderungen in der Begriffsstruktur überwacht Positiver Wert gibt ein Kaufsignal für VXX an, während ein negativer Wert das Verkaufssignal und ein Kaufsignal für XIV.2 Volatility Risk Premium VRP Strategie anzeigt. Unsere VRP Strategie ist eine Variation eines gängigen Indikators für die Messung der impliziten Volatilität gegenüber der tatsächlichen Volatilität - Ein positiver Wert gibt ein Kaufsignal für XIV an, während ein negativer Wert das Verkaufssignal und ein Kaufsignal für VXX - Kombinierte VRP VXX Bias Strategie anzeigt. - Wir kaufen XIV oder VXX nur, wenn die VXX Bias und VRP Signale auf der Richtung für den Handel - Wenn sie nicht einverstanden sind, ist das Portfolio in bar etwa 30 der Zeit. Tracking Performance Im Februar 2016 begannen wir den automatisierten Handel unserer VRP VXX Bias und VXX Bias Signale auf der Collective2 s Plattform Die Performance der Indikatoren mit Drittanbieter-Verifikation wird unten angezeigt VRP VXX Bias Trading Volatility 1 VXX Bias Trading Volatility 2 Unser Künstlicher Intelligenz-Algorithmus, der am 24. Juni 2016 gestartet wurde. Forecast History und Full Backtesting Die Indikatorwerte für die letzten sechs Monate werden immer auf unserer Daily Forecast Seite angezeigt. Ansualisierter prozentualer Gewinnverlust in voller Rückversicherungsergebnisse für jede unserer Strategien, die mit XIV VXX verwendet werden, sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Für Vergleichszwecke ist ein Portfolio bestehend aus einem Buy-and-Hold-Ansatz in XIV in der rechten Spalte enthalten. Tägliche Preise für VXX und XIV vor dem Fondsstart wurden aus aktuellen VIX-Futures-Daten abgeleitet, um die Länge der Lookback-Periode zu maximieren. Haftungsausschluss Der Handel mit diesen Strategien ist riskant. Bitte lesen Sie unsere Nutzungsbedingungen für weitere Haftungsausschlüsse. Die jährlichen Erfolgsverluste können visualisiert werden In der Grafik unten Daten bis Dezember 2016.Für detaillierte historische Backtests unserer Indikatoren, sehen Sie bitte die Links am unteren Rand unserer Abonnement page. Note Wenn Sie neu in diesem Bereich des Marktes sind, können Sie lesen, wie die Volatilität funktioniert und Warum es möglich ist, Volatilitäts-ETPs in unserem E-Book, Fundamental Konzepte und Strategien für den Handel Volatilität ETPs prognostizieren. Strategien für den Handel ZIV Ähnlich wie die VXX Bias, t ZIV Bias Maßnahmen Gegenwind Rückenwind von mittelfristigen Wertpapiere, speziell ZIV und seine Invers, VXZ Es basiert auch auf der Form des Begriffs Strukturen, sondern beinhaltet eine Anpassung basierend auf der Form des vorderen Endes der VIX-Futures-Term-Struktur Die Maßstabs-Skala wird auch auf einer Skala von -10 bis 10 normalisiert, mit der Mehrheit der Werte zwischen -2 und 2 und einer neutralen Zone bei -0,5 - Ein positiver Wert für ZIV Bias gibt ein Kaufsignal für ZIV an, während ein negativer Wert das Verkaufssignal für ZIV anzeigt. Mehr auf dem VXX Bias Indikator VXX Bias bietet einen ganzheitlichen Blick auf die Richtungskraft von VXX und kann als Gegenwind oder Rückenwind für die Sicherheit konzipiert werden. Es wird durch den Roll-Ertrag des ersten und zweiten Monats bestimmt. VIX-Futures erfahren mehr über den Roll-Ertrag in unserem E-Book Zusammen mit Impuls - und Zustandsänderungseingaben Die Messwerte liegen auf einer Skala von -10 bis 10, wobei ein negativeres Messwert einen stärkeren negativen Vorspannungs-Gegenwind anzeigt, und ein positiverer Messwert, der einen starken positiven Vorspannungsabzug anzeigt 4 und -4 Standardabweichungen seit März 2004 Daher können Sie generell erwarten, dass die Lesung für die VXX Bias zwischen -3 und 3 liegt. Häufig gab es sehr große Lücken zwischen den ersten und zweiten Monats-VIX-Futures, die zu extremen Messungen führten Negative Seite des VXX Bias-Messgerätes, wir haben so niedrig wie -5, zuletzt im März 2012, als die Vormonats-VIX-Futures um 16 15 und der zweite Monat um 21 6 anstiegen. Auf der positiven Seite des Messgerätes hatten wir Lesungen Über 10, vor allem im Oktober 2008, als der Vormonatszeitraum bei 64 war und der zweite Monat 429 war. Jede dieser extremen Lesungen übersetzt in sehr starke Richtungsbewegungen für VIX ETPs, und eines Tages können wir sie wieder sehen. Weil VXX die Umkehrung der Mittel ist XIV und SVXY gilt die VXX Bias-Prognose auch für diese Wertpapiere, aber das Negative muss in einen positiven oder umgekehrt geändert werden. Eine weitere Dokumentation der mitgelieferten VXX Bias-Strategie ist in diesem Beitrag verfügbar. -------- Hypothetische und simulierte Performance Disclaimer Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Performance-Ergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen haben. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsrekord gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch, weil diese Trades Nicht realisiert worden sind, können diese Ergebnisse die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie z. B. Mangel an Liquidität, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie entworfen sind Mit dem Vorteil der Nachsicht Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die diesen ähnlich sind. Backtest-Ergebnisse berücksichtigen keine Kosten, die mit Handelskommissionen oder Abonnementkosten verbunden sind. Zusätzliche Leistungsunterschiede in den Backtests ergeben sich aus dem Methodik der Verwendung der 4 00pm ET-Schlusswerte für XIV, VXX und ZIV als annähernde Handelspreise für Indikatoren, die VIX - und VIX-Futures erfordern, um sich um 4 15pm ET zu begleichen. Bis zu den Beiträgen, die direkt an Ihren RSS-Feed oder E-Mail gesendet werden. Sep 23, 2013 10 56 AM CST. Wenn das Studium einer Aktie oder ein Markt zu handeln, müssen wir oft den aktuellen Volatilitätszyklus zu ermitteln, welche Strategie zu verwenden oder zu vermeiden. Measuring Volatilität ist besonders wichtig, wenn Sie irgendeine Art verwenden möchten Der Optionsstrategie mit einer Aktie oder ETF. Let s werfen Sie einen Blick auf drei schnelle Werkzeuge, die Sie verwenden können, um zu messen, wo eine Aktie in ihrem Volatilitätszyklus gehandelt wird. Wir verwenden den SP500 als Proxy und überlagern drei einfache technische Analysewerkzeuge Minus Low, die einfach den Tiefstand des Tages von der Höhe des Tages rein Preis. Atraße True Range ähnlich der High-Low-Indikator, sondern berücksichtigt über Nacht Lücken. Bollinger Band Width - subtrahiert den unteren BB-Wert aus dem oberen BB-Wert Standardabweichung. Die High-Low-Formel ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einfach die Preisspanne eines bestimmten Handelstages zurückgibt. Der durchschnittliche True Range ATR-Indikator verwendet dieselbe Logik, berücksichtigt aber auch über Nacht Lücken in seiner Formel bei der Berechnung des Durchschnittswertes 14 Tage Standard oder eine beliebige Zeitspanne, die Sie angeben. Schließlich misst die Bollinger Bandbreite die Differenz des Wertes zwei Standardabweichungen über dem 20 Tage mittleren Durchschnitt und der Wert zwei Standardabweichungen unter dem 20 Tage Durchschnitt. Mit der ATR und BB-Breite Indikatoren, können Sie erhöhen oder verringern die Berechnung Zeitraum für eine größere Empfindlichkeit. Zum Beispiel wird eine ATR Rückblick Zeitraum von 20 wird glatter als eine Periode von 10, die wäre mehr spiky. The gleiche wäre für BB-Width, wo Sie Könnte den durchschnittlichen Mittelwert zusammen mit der Standardabweichung 1 5, 3, 4 usw. erhöhen oder verringern. Ziel ist es, die gegenwärtige und potenzielle zukünftige Volatilität durch das Studium des Volatilitätszyklus von historischen Preisen zu bestimmen. Die Vitalität neigt dazu, durch Zyklen hoher Phasen zu gehen Und niedrige Phasen Speziell neigt eine Periode geringer Volatilität nun in einer Periode hoher Volatilität in der Zukunft aus. Eine Periode hoher Volatilität, die oft mit einem starken Preisrückgang verbunden ist, neigt dazu, sich in Zukunft in eine niedrigere Volatilitätsphase zu versetzen. Aus psychologischer Sicht neigen die Perioden der Selbstgefälligkeitsstabilität dazu, sich zu Phasen der Aufregung instabil zu bewegen. Es ist ein aktuelles Beispiel für Volatilitätszyklen in Apfel AAPL. As war der Fall in den hervorgehobenen Regionen des SP500-Diagramms, AAPL zeigt auch Zeiträume von hoch und Niedrige Volatilität. Während es viel häufiger, dass Volatilität Spikes während Sell-Off-Phasen, können wir sehen, Volatilität steigen auch in Zeiten der anhaltenden aufwärts Preis Aktion. Während die Indikatoren ähnlich sind, kann es hilfreich sein, die Indikatoren zu kombinieren, um einen Sinn zu bekommen Der breiteren Zyklen. Hier sind nur ein paar Beispiel-Strategien, die Sie je nach dem aktuellen Volatilität Zyklus verwenden können. Trader können für zukünftige Ausbruch Chancen zu entwickeln, während eines Zeitraums der aktuellen niedrigen Volatilität. Optionen Händler können sich auf Netto-Kauf-Strategien in Perioden von Niedrige Volatilität und Verschiebung zu Netto-Verkaufstrategien in Zeiten hoher Volatilität. Trader können auch Positionsgröße an Volatilität anpassen höhere Perioden der Volatilität Aufruf für reduzierte Position Größe relativ zu niedrigeren Perioden der Volatilität, die für höhere Position Größen verlangen können. Ähnlich, Stop - Verlust - und Handelszielstrategien können angepasst werden, um für größere Ziele mit breiteren Stopps während der hohen volatilen Perioden und kleineren Zielen mit festeren Anschlägen während der niedrigen volatilen Perioden zu spielen. Wie auch immer Sie handeln, kann es notwendig sein, ein Gefühl zu bekommen, was Volatilität jetzt aussieht, Und was kann in der nahen Zukunft zu entwickeln. Join Kollegen, um täglich Kommentar und detaillierte Analyse jeden Abend durch den Beitritt unserer Mitgliedschaft Dienstleistungen für tägliche oder wöchentliche Kommentar, Bildung freie Bildung Website und rechtzeitige Analyse. Corey s neues Buch The Complete Trading Course Wiley Finance Ist jetzt zusammen mit dem neu veröffentlichten Profit aus dem Lebenszyklus einer Stock Trend Präsentation auch von Wiley.